Nettoyez le bulbe de fenouil, en éliminant les feuilles extérieures, rincez-le rapidement et épongez-le. Coupez-le en tranches épaisses dans le sens de la hauteur. Faites-les cuire 10 min dans une casserole d'eau salée bouillante, puis égouttez-les et réservez-les étalées sur un torchon.
Préchauffez le gril du four. Tranchez le fromage en rondelles. Huilez légèrement un plat à four, posez les tranches de fenouil dedans et arrosez-les d'un filet d'huile d'olive. Salez, poivrez et recouvrez avec les rondelles de chèvre.
Faites gratiner 7 à 8 min sous le gril du four, puis laissez tiédir et servez chaud ou tiède.